商业银行信用风险管控初探

一、商业银行信贷风险管理与控制初探（论文文献综述）

王薇^[1]（2021）在《我国信贷供给传导机制及其宏观经济效应研究》文中进行了进一步梳理2008年全球性金融危机的爆发证明了居于主导地位的实际经济周期理论（RBC）存在显着缺陷。传统的货币经济理论和新凯恩斯主义均侧重于对利率和汇率等宏观经济变量的调控,往往忽视了银行信贷因素对实体经济发展及经济波动的影响。党的十九大要求我国金融体系建设应服务于实体经济,同时防范化解重大金融风险,推动我国经济转型和高质量增长。一方面尽力发挥金融市场的资源配置功能,另一方面最大程度地降低金融市场波动对宏观经济产生的负面影响。基于此背景,本文在推导信贷供给对宏观经济的微观影响机制的基础上,进一步从总量调控、结构优化、价格传导、风险累积四个维度展开实证分析,最后从宏观经济政策视角探究了信贷监管政策对货币政策调控“经济增长、物价稳定和金融稳定”三大目标有效性的异质性影响。本文的主要研究结论如下:首先,本文基于动态随机一般均衡模型从微观视角探究了信贷供给波动对宏观经济影响的传导机制,发现信贷供给增加能够短期内带动投资水平迅速上升并促进资本存量的长期积累,信贷供给对投资存在扩张性影响,但会对消费形成挤出效应,使得短期内经济增长主要依靠投资驱动,在长期主要依靠消费拉动。在理论分析的基础上,本文进一步应用基于GAS过程的时变转移概率马尔科夫区制转移回归（MS-GAS-TVTP）模型对我国信贷供给波动和产出波动进行阶段性变迁识别和时变转移分析发现,在经济衰退初期,信贷供给波动表现出强烈的“顺周期”特征,经济环境恶化会在短期内导致信贷紧缩,但随着信贷扩张政策的逐步实施,信贷供给对产出的引导效应逐渐显现。基于时变协整模型对信贷供给与产出的动态联动关系进行检验发现,我国信贷供给与产出之间同向动态联动,信贷扩张能够带动我国经济增长,信贷收缩会进一步加剧经济的衰退程度,信贷供给对产出的时变影响系数在长期基本趋于稳定,二者趋于长期均衡。其次,考虑到商业银行的信贷扩张和收缩对宏观经济可能存在非对称影响效应,本文进一步从产出增长和物价稳定的角度出发应用非线性自回归分布滞后（NARDL）模型展开探究。研究发现,在经济衰退期,可以通过扩张信贷的方式增强企业投资积极性、促进实体经济恢复平稳增长;在经济扩张期,信贷扩张对产出的带动效果会随着产出总量的不断积累而逐渐减弱,并加剧通货膨胀;信贷收缩虽然能够降低通货膨胀水平,但无法完全抵消信贷扩张带来的通胀风险,并且会对经济增速产生强烈的负面影响。在此基础上,本文进一步从期限结构视角应用SV-TVP-FAVAR模型探究了推动我国产出增长和通货膨胀水平上升的信贷供给根源。研究发现,我国中长期信贷供给增加虽然能够显着拉动我国经济增长,但同时对通货膨胀也具有强烈的促进作用,非金融企业中长期信贷供给在促进经济增长方面未能占据优势;相较于中长期信贷,我国短期信贷供给在促进经济增长方面不具优势,我国短期住户消费信贷供给增加对经济增长存在逐渐减弱的负向影响,并且不会引起强烈的通货膨胀效应,证实了扩大内需是推动我国经济增长、降低通货膨胀损失的可行路径之一。随后,本文进一步基于价格传导视角运用贝叶斯估计的平滑迁移向量自回归（ST-BVAR）模型分析了不同经济状态下信贷价格波动对宏观经济的影响效应,并探讨不同时期我国信贷价格政策的有效性。结果发现,在经济衰退期,信贷价格下调能够引导第二、三产业投资和消费增加,进而从需求侧驱动经济增长,信贷价格政策的传导渠道基本畅通,政策基本有效。在经济扩张期,我国利率市场化尚不完全且居民储蓄率水平相对较高,存在“金融抑制”和“消费抑制”双重抑制现象,因此我国信贷价格下调仅能通过促进第三产业投资的方式对经济增长产生正向影响,第二产业投资和消费的传导渠道均存在梗阻,极大地降低了信贷价格调控政策的有效性。接下来,本文进一步基于风险累积视角运用多元方向分位数向量自回归（MDQVAR）模型分析了信贷风险累积对我国宏观经济及信贷调控有效性的影响效应。研究发现,信贷风险累积在不同经济状态下对产出、通货膨胀和金融稳定均呈现出抑制效应,但影响强度随经济下行程度加深逐渐增强,并且信贷风险累积对金融稳定的负面影响最为强烈。信贷供给对产出、通货膨胀和金融稳定的影响效应在不同信贷风险累积程度下表现出显着的异质性。当以“经济增长”作为主要的经济目标时,信贷风险累积水平应当控制在一定范围内,既不能为了追求低不良水平过分惜贷,也不能为了投资扩张过度放贷。当以“稳定物价、促进货币流通”和“金融稳定”为主要目标时,应全力避免过度放贷和过度负债,同时加强贷款发放前后的审慎监管,尽量减少非理性的竞争行为和代际遗忘,尽可能降低银行资产中的不良资产规模,并加快不良资产的处置流程。最后,本文基于宏观经济政策视角运用多元方向分位数向量自回归（MDQVAR）模型探究了信贷监管政策对货币政策调控“经济增长、物价稳定和金融稳定”三大目标有效性的异质性影响,为更好地完善“双支柱”框架提供参考。研究发现,在经济下行期,流动性类的信贷监管政策能够显着增强数量型货币政策对经济增长的调控效果,但会形成通货膨胀问题,因此,需要在“促增长”和“稳通胀”目标中进行取舍。在经济平稳期,价值类的信贷监管政策虽然会在一定程度上削弱数量型货币政策对经济增长的促进效果,但信贷监管政策的动态调整不会对数量型货币政策有效性产生显着影响,二者可以各自调控,能够同时实现“稳增长、稳通胀、稳金融”三大目标。在经济过热期,价值类的信贷监管政策与价格型货币政策存在“政策冲突”,二者难以在动态调控中同时实现“金融稳定”与“价格稳定”。流动性类的信贷监管政策能够增强价格型货币政策对通货膨胀的抑制效果,两政策配合能够同时实现“稳金融、降通胀”的目标,并且在一定程度上“保增长”,是经济过热期最优的政策协调模式。除此之外,货币政策在金融稳定目标的调控上不具优势,维持金融市场稳定还是应以信贷监管政策为主。

袁琳^[2]（2021）在《唐山银行信贷风险管理问题研究》文中指出

朱烨^[3]（2021）在《MG农村商业银行信贷风险管理研究》文中进行了进一步梳理

吴过^[4]（2021）在《财务分析在Z商业银行信贷管理应用的优化研究》文中认为

孙元飞^[5]（2021）在《日照市A商业银行贸易信贷风险管理研究》文中指出

梁子利^[6]（2021）在《Z银行信贷风险管理研究》文中认为商业银行是承担信用中介的金融机构,信贷风险是其日常经营与管理的关键内容。站在宏观视角进行分析,信贷风险是国家经济发展的重要影响因素,站在微观层面视角进行分析,能够直接影响银行的生存和发展。2019年,中央召开的经济工作会议,指出要加强对风险的把控,同时要强化风险意识,避免不必要风险的发生。Z银行作为河南省内为数不多的城市商业银行,在经营发展中,为了开拓市场、提高市场占有率,重贷轻管、盲目扩张的现象日趋严重,自身在风险防控方面水平较低,信贷资产结构不尽合理等,导致其信贷资产质量在近几年出现了明显的下滑趋势。为了扭转这种局面,通过对Z银行开展具体分析,制定了行之有效的信贷风险管理的改进方案以及保障措施,对加强其内控管理、提高经营能力、增加竞争力等有着重要的现实意义。本文梳理总结国内外关于信贷管理研究的相关文献,在已有学者研究的基础上,以一家地方性城市商业银行（法人机构）——Z银行为研究对象,首先简要概述了商业银行信贷风险管理的含义及基本内容,介绍了基于该风险管理已形成的理论成果,并对商业银行信贷风险管理的流程和方法进行了简要论述。其次,以Z银行为例,针对该银行的发展实况,结合Z银行信贷资产以及信贷风险管理的现状,对信贷风险管理方面的问题进行细致化探究。再次,在综合考虑Z银行发展实况的基础上,选取2014年-2020年的多个季度信贷风险管理指标,构建模型,运用主成分分析法,形成一个全新的整体的信贷风险水平指标。然后,通过实证分析,探究出影响信贷风险水平指标的风险因素以及这些因素对于信贷风险水平的影响程度。随后,根据实证分析的结论,反观管理方面的问题,针对Z银行信贷风险,提出改进方案,主要包括完善信贷风险管理的组织架构、构建信贷风险管理的评级体系、健全信贷风险管理的预警体系以及加强信贷风险管理的合规文化建设,以供Z银行将来在信贷风险管理方面的改善参考。最后,针对改进方案,提出了 Z银行如何实施以及实施的保障措施,在此基础上实现信贷风险管理的精细化,守住不发生信贷风险的底线。

秦川^[7]（2021）在《ZY农商银行信贷风险管理问题及对策研究》文中研究指明

董继圣^[8]（2021）在《J银行信贷风险管理优化研究》文中认为

臧润祥^[9]（2021）在《Z银行信贷业务风险管理研究》文中指出

朱香香^[10]（2021）在《商业银行信贷风险内部控制研究 ——以工商银行为例》文中提出

二、商业银行信贷风险管理与控制初探（论文开题报告）

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、商业银行信贷风险管理与控制初探（论文提纲范文）

（1）我国信贷供给传导机制及其宏观经济效应研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外文献综述

1.2.1 信贷供给总量的经济效应

1.2.2 信贷供给结构的经济效应

1.2.3 信贷供给价格的经济效应

1.2.4 信贷风险累积的经济效应

1.2.5 信贷供给监管对货币政策有效性的影响效应

1.3 主要研究目标、论文结构及主要内容

1.3.1 主要研究目标

1.3.2 论文结构及主要内容

1.4 研究方法与主要贡献

1.4.1 研究方法

1.4.2 主要贡献

第2章信贷供给宏观经济效应的理论基础

2.1 信贷供求理论

2.1.1 宏观信贷供求理论

2.1.2 微观信贷供求理论

2.2 信贷价格理论

2.2.1 可贷资金理论

2.2.2 金融抑制理论

2.3 信贷风险理论

2.3.1 Fisher的“债务-通货紧缩”理论

2.3.2 金融脆弱性理论

2.4 信贷配给与信贷传导理论

2.4.1 均衡配给理论

2.4.2 银行信贷渠道传导理论

2.4.3 资产负债表渠道传导理论

第3章我国信贷供给传导机制及其与产出的动态关联分析

3.1 基于DSGE模型我国信贷供给的微观传导机制分析

3.1.1 模型设定

3.1.2 模型均衡

3.1.3 参数校准与模拟分析

3.2 我国信贷供给与产出的波动特征及动态关联性分析

3.2.1 MS-GAS-TVTP模型与TVP-VECM模型原理

3.2.2 我国产出与信贷波动的阶段性变迁识别及时变转移分析

3.2.3 动态关联性分析

3.3 本章小结

第4章我国信贷供给总量与期限结构的宏观经济效应分析

4.1 信贷供给总量对宏观经济影响的理论机制分析

4.2 我国信贷总量扩张与收缩对宏观经济的非对称影响效应分析

4.2.1 非线性自回归分布滞后(NARDL)模型原理

4.2.2 变量选取、数据处理及平稳性检验

4.2.3 我国信贷总量扩张与收缩对产出的非对称影响效应

4.2.4 我国信贷总量扩张与收缩对通货膨胀的非对称影响效应

4.3 我国信贷供给期限结构的宏观经济效应分析

4.3.1 SV-TVP-FAVAR模型原理

4.3.2 我国信贷供给期限结构对产出和通货膨胀的时变效应分析

4.3.3 我国信贷供给短期结构对产出和通货膨胀的时变效应分析

4.3.4 我国信贷供给中长期结构对产出和通货膨胀的时变效应分析

4.4 本章小结

第5章我国信贷供给价格传导机制及其非线性效应分析

5.1 信贷供给对宏观经济增长的价格传导机制分析

5.1.1 投资渠道传导机制分析

5.1.2 消费渠道传导机制分析

5.2 ST-BVAR模型原理

5.2.1 ST-BVAR模型设定

5.2.2 ST-BVAR模型的非线性检验

5.3 不同经济周期下信贷价格对经济增长的两阶段传导效应分析

5.3.1 变量选取、数据处理与经济周期波动区制识别

5.3.2 第一阶段信贷价格对投资与消费的非线性影响效应

5.3.3 第二阶段投资与消费对产出的非线性影响效应

5.4 本章小结

第6章信贷风险对宏观经济及信贷调控有效性的异质性影响效应分析

6.1 多元方向分位数向量自回归(MDQVAR)模型

6.2 不同经济周期下信贷风险对宏观经济的异质性影响效应分析

6.2.1 理论机制分析

6.2.2 变量选取及数据处理

6.2.3 分位数脉冲响应分析

6.3 不同信贷风险水平下信贷调控宏观经济有效性分析

6.3.1 变量选取及数据处理

6.3.2 分位数脉冲响应分析

6.4 本章小结

第7章我国信贷监管对货币政策有效性的影响效应分析

7.1 理论背景与影响机制分析

7.2 信贷监管的不同强度对货币政策有效性的异质性影响分析

7.2.1 变量选取及数据说明

7.2.2 经济增长目标下信贷监管对货币政策有效性的影响分析

7.2.3 物价稳定目标下信贷监管对货币政策有效性的影响分析

7.2.4 金融稳定目标下信贷监管对货币政策有效性的影响分析

7.3 本章小结

结论

参考文献

作者简介及在学期间所取得的科研成果

致谢

（6）Z银行信贷风险管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外文献综述

1.2.2 国内文献综述

1.2.3 文献评述

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 论文的创新之处

2 商业银行信贷风险管理的相关理论

2.1 商业银行信贷风险管理概述

2.1.1 信贷风险的概念

2.1.2 商业银行信贷风险管理的主要内容

2.2 商业银行信贷风险的相关理论

2.2.1 信息不对称理论

2.2.2 篮子理论

2.2.3 风险预警理论

2.2.4 全面风险管理理论

2.3 商业银行信贷风险管理的流程和方法

2.3.1 商业银行信贷风险的识别方法

2.3.2 商业银行信贷风险的度量方法

2.3.3 商业银行信贷风险的控制方法

3 Z银行信贷风险管理现状分析

3.1 Z银行概况

3.1.1 Z银行简介

3.1.2 Z银行经营现状

3.2 Z银行信贷资产状况分析

3.2.1 Z银行信贷业务整体情况

3.2.2 Z银行信贷业务结构情况

3.2.3 Z银行信贷资产质量情况

3.3 Z银行信贷风险管理基本情况

3.3.1 Z银行风险管理组织架构

3.3.2 Z银行信贷风险管理流程

3.3.3 Z银行信贷风险管理机制

3.4 Z银行信贷风险管理存在的问题

3.4.1 信贷风险管理流程执行有偏差

3.4.2 信贷风险管理评级体系不完善

3.4.3 信贷风险管理预警机制不健全

3.4.4 信贷业务结构不合理

3.4.5 信贷风险管理人员素质不高

4 Z银行信贷风险的识别与评估

4.1 Z银行信贷风险的识别

4.1.1 不良贷款率分析

4.1.2 拨备覆盖率分析

4.1.3 逾期贷款率分析

4.2 Z银行信贷风险的度量

4.2.1 信贷风险度量指标选择

4.2.2 主成分分析法结果

4.3 Z银行信贷风险影响的实证分析

4.3.1 影响银行信贷风险的因素

4.3.2 模型构建

4.3.3 结果分析

5 Z银行信贷风险管理的改进方案

5.1 Z银行信贷风险管理改进方案的目标与思路

5.1.1 信贷风险管理改进方案的目标

5.1.2 信贷风险管理改进方案的思路

5.2 完善Z银行信贷风险管理的组织架构

5.2.1 完善信贷风险管理的组织体系

5.2.2 完善信贷风险管理的制度体系

5.2.3 强化“三道防线”的管理职能

5.3 构建Z银行信贷风险管理的评级体系

5.3.1 完善信贷风险识别机制

5.3.2 构建信贷风险评估系统

5.4 健全Z银行信贷风险管理的预警体系

5.4.1 建立信贷风险预警机制

5.4.2 完善信贷风险预警系统

5.4.3 健全风险监测预警内容

5.5 加强Z银行信贷风险管理合规文化的建设

5.5.1 塑造全员风险管理合规文化

5.5.2 培养高素质人才队伍

6 Z银行信贷风险管理改进方案的实施与保障

6.1 Z银行信贷风险管理改进方案的实施

6.1.1 总行信贷管理部

6.1.2 总行信贷风险中心

6.1.3 总行风险条线

6.1.4 信息技术部

6.2 Z银行信贷风险管理改进方案的保障措施

6.2.1 制度建设保障

6.2.2 人力资源保障

6.2.3 企业文化保障

7 结论与展望

7.1 主要研究结论

7.2 展望

致谢